TEMI DI MACROECONOMIA

Nel corso viene introdotto il modello strutturale a vettore autoregressivo (VAR) che è il pincipale metodo di ricerca del macroeconomista applicato per studiare gli effetti dinamici di shock. Verrà trattato il tema dell'identificazione soffermandoci sui metodi di identificazione statistici (es. usando dati non-Gaussiani). Verranno fatte esercitazioni e applicazioni utitlizzando R.